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Esta cofradía se constituyó a finales del siglo XVI. Poco después se estableció en Santa Catalina (1621), su sede actual. El rey Fernando VII se hizo hermano en 1823.

Debido al cierre de la Iglesia de Santa Catalina efectúan su Estación de Penitencia desde la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación (vulgo de los Terceros). Iglesia y Convento de los Terceros, del siglo XVII (C/ Sol). De estilo barroco, fue fundada por la Orden de los Terceros de San Francisco al principio del siglo XVII. Su portada, de sabor hispanoamericano, da acceso a un interior del siglo XVII. El crucero se corona con una esbelta cúpula con yeserías. Del antiguo convento de los Terceros, la pieza de mayor interés es su gran escalera construida por Fray Manuel Ramos en 1697.

La Cruz de Guía es del s.XVIII. El Estandarte es obra del taller del Convento de Santa Isabel. El Guión Sacramental es de Carrasquilla.

C/ Santa Ángela de la Cruz: Delante del convento para escuchar a las monjas que le cantan al paso por su fachada. Cuesta del Rosario: el misterio sube la cuesta de una chicotá resultando muy espectacular. C/ Sales y Ferré: calle que por su estrechez y belleza resulta muy apropiada para resaltar la belleza del paso.