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Los orígenes de la cofradía se remontan al año 1947, a raíz del tesón de un grupo de amantes de la Semana Santa y con el patrocinio de áreas de la enseñanza y de denominado Frente de Juventudes. Ese mismo año se aprobarían sus estatutos y el primer Domingo de Ramos que saldría a la calle sería el de 1950. Hasta 1961 procesionaría una imagen de cartón piedra que fue sustituida por la actual, de Jacinto Higueras; tres años después, la cofradía se reorganiza, ya sin tutela oficial ninguna y en 1965 se formaría la junta de gobierno definitiva y comienza un nuevo periodo con un centenar de cofrades. La imagen de la Virgen se incorporó en el año 1991.

La sede canónica de la cofradía es la Parroquia de Nuestra Señora de Belén y San Roque. Data del año 1962 y su estilo es modernista, contando con una amplia fachada con un gran portón principal de madera y una sóla torre, a la izquierda, dotada con campanario. Su interior es sobrio y cuenta en sus laterales con varias imágenes.

Cruz de Guía, el Guión de la Hermandad, el Simpecado, el Estandarte del tramo de María Santísima de la Paz, el de Jesús Entrando en Jerusalén, el Guión del Grupo Joven, el bastón de mayordomo, las bocinas y las mazas. Además, hay cuatro estandartes pequeños con las palabras bordadas Aleluya y Hosanna y otro que tiene unos ramos de olivo y otro unos ramos de palma.

El Domingo de Ramos se vive intensamente en la capital jienense; convirtiéndose en uno de esos días grandes en los que la gente se echa a la calle ataviado con sus mejores atuendos (de hecho, la tradición obliga a estrenar alguna prenda, para no perder los dedos de los pies y las manos). La salida de la cofradía de La Borriquilla es excepcional y destaca el acostumbrado ritual de ‘la llamá’.