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Un grupo de jóvenes que habían sido alumnos salesianos crean en 1985 la cofradía y rescatan la advocación del Santo Cristo de las Penas.

El cristo fue bendecido el 12 de marzo de 1989 por el Padre Provincial de los Salesianos. La primera salida fue el miércoles santo de 1991, con estación de penitencia en la catedral. En 1995 ingresó en la Agrupación de Cofradías, recibiendo en 1996 el nombramiento de Hermandad Salesiana.

La primera salida como cofradía agrupada se produjo el 3 de abril de 1996. En el 2005 se ha colocado la primera piedra de la casa-hermendad en la calle Diego de Siloé.

Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa. Tiene su origen en la ermita de Santa Brígida, concedida a los Franciscanos Capuchinos para edificar su convento y huerta en 1620.

Con la desamortización se modificó este Convento pasa ser Cuartel, dejando para uso de templo una parte del claustro, que se conserva, y algunas celdas monacales.

El padre José de Vélez, que vivía en la mayor pobreza dándolo todo a los pobres y dedicado a la conservación y culto del templo, era apóstol de la Divina Pastora, a él se debe la fundación de la hermandad, que tenía por objeto mantener el fuego sagrado de la devoción y formar un coro para sus funciones celebradas los primeros domingos de cada mes, y en la novena, que tenía lugar todos los años.

La orden de las Clarisas desde 1889 son las encargadas del templo como propio de su convento, custodiando la imagen de la Divina Pastora, cuya imagen se venera en una hornacina del altar mayor de esta parroquia de Santa Teresa erigida en 1950, posteriormente fusionada con la Divina Pastora en 1970, ya como Iglesia Parroquial.

Cruz Guía: Hermanos Caballero González (1998).

Guión: Plata y bordado del escudo de la hermandad diseño de José M. Moreno (1986).

Bandera de Don Bosco: Óleo de 1942 restaurado por Leonardo Fernández en 1994, bordado de las MM. Adoratrices y restaurado por Juan Rosén en 1994. Estandarte Cristo: bordado por Juan Rosén (1999), óleo de Antonio Montiel. Bandera Grupo Jóven: Diseño de Juan A. Sánchez López, Orfebrería de Cristobal Angulo, Imágen de San Juan y libro de reglas, navetas e incensarios de Manuel de los Ríos.

Estandarte de María Auxiliadora: Óleo de F. Rodriguez (Málaga 1996). Relicario de San Juan Bosco realizado en Plata para el frontal del Trono: Manuel de los Rios (Sevilla 1993) y escoltado por dos ángeles tallados en madera por Manuel Carmona (Sevilla 1997).

Cruz Parroquial y Ciriales: De 1941 y restaurados por Manuel de los Ríos (1991).