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Al existir poca documentación sobre los orígenes de la cofradía, la fecha fundacional es una de las principales incógnitas. Una teoría señala que la cofradía nació con la llegada del titular a la iglesia conventual en 1670, tras la donación realizada por el maestroescuela catedralicio Francisco Antonio Bañuelos y Murillo a los Carmelitas Descalzos. Sin embargo, hay otra teoría que apunta a 1764, 94 años después de la llegada del Caído. La vinculación con la tauromaquia y con los estudiantes del colegio Virgen del Carmen –cercano a su sede canónica, el convento de San Cayetano- son algunas de las características más notables. De hecho, la presencia de toreros en su nómina de hermanos ha sido una de las tónicas generales a partir del siglo XIX. El primer matador en convertirse en directivo fue José Dámaso 'Petete', tío abuelo de Manolete, en 1862. Tras él llegaron, entre otros, Rafael Molina 'Lagartijo' y Manuel Rodríguez Sánchez 'Manolete', el último torero en presidir la junta de gobierno de la hermandad del Caído

Iglesia conventual de San Cayetano. Este templo surgió con el traslado del convento de San José, fundado por San Juan de la Cruz en la calle Buen Pastor, a este lugar situado extramuros de la ciudad. En el templo destaca el retablo del altar mayor, así como la decoración con los óleos de fray Juan del Santísimo Sacramento.

Estandarte de Jesús Caído en terciopelo morado, con bordados en aplicación de las Madres Clarisas (1928). Bocinas (1928 y 1968) en metal plateado, de José Villa Cabello, con paños de terciopelo morado y negro bordados en aplicación por el mismo taller de religiosas. Clavos y corona de espinas en metal dorado de Antonio Luque (1948) sobre cojín de terciopelo negro con bordados en aplicación de las Madres Clarisas (1928). Libro de reglas, con bordados de oro de Antonio Muñoz (1993). Bandera en color negro con bordados de oro de Antonio Muñoz (1998), siguiendo el diseño de la anterior, con asta en plata realizada por Mogaly.

La Puerta del Colodro, cuando la hermandad se dirige hacia la Carrera Oficial, es un punto de gran belleza en el que seguir la procesión. Destaca también la gran cantidad de toreros y personas relacionadas con la tauromaquia que van detrás del paso del Señor.