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La hermandad fue fundada el 22 de Enero del año 1948 en la Parroquia de San Sebastián, por ex-cautivos de la División Azul, realizando su primer desfile procesional ese mismo año con el misterio del Prendimiento, y unido al cortejo de la Hermandad de Estudiantes. Tras su disolución en los años setenta del pasado siglo, fue reorganizada en 1978. En 1996 sus pasos fueron pasto de las llamas en un incendio declarado en el interior del templo catedralicio almeriense perdiéndose las imágenes del Señor Cautivo de Medinaceli y de la Virgen de la Merced, así como sus pasos. La ciudad de Almería se volcó con la hermandad y es Madrina de la actual imagen de Jesús Cautivo de Medinaceli.
Catedral. Principal templo de la Diócesis. Se inició su construcción en 1524, bajo reinado de Carlos V, siguiendo el proyecto original de Juan de Orea. Continuó la construcción Diego de Siloé y se contemplan en su interior diferentes estilos arquitectónicos. La catedral almeriense se caracteriza por ser, a la vez, una fortaleza concebida para defender a la población de los ataques berberiscos que, en pleno S.XVI, seguían produciéndose por la costa. La iglesia es gótica, de tres naves a la misma altura con bóvedas de nervadura. Tiene capillas laterales en la girola y en el lienzo sur de muro, desde donde también se accede al claustro y a la sacristía. La sacristía y salas contiguas son de un marcado estilo renacentista y el claustro, ultima parte construida del edificio, es Neoclásico académico. Sin lugar a dudas es una joya del patrimonio arquitectónico almeriense que merece la pena ser conocida.
Estandarte de Jesús en su Prendimiento bordado en oro por Carmen Muley (Almería 1995); Simpecado bordado en oro por Carmen Muley y con una Inmaculada tallada y estofada por José A. Navarro Arteaga (1990); Guión Sacramental de plata, obra de Manuel de los Ríos y diseño de Gabriel Martínez en 1995); Bandera de Hermandad bordada por Carmen Muley en 1988 y pasada a nuevo terciopelo por Sobrinos de Esperanza Elena Caro.
Dos Ángeles Mancebos Ceriferarios para el Paso de Jesús Cautivo de Medinaceli, éstos iran a ambos lados del Señor sustituyendo a otros más pequeños de orfebrería. Realizados en soporte de madera de cedro del Líbano, por Fernando Murciano Abad. La orfebrería de los faroles en plata de ley corresponde a los Hermanos Delgado López.
Espectacular la salida del cortejo desde el interior de la Catedral almeriense. El regreso de la cofradía por Lope de Vega se ha convertido en un momento que no hay que perderse y, de paso, aprovechar para ver recogerse a Prendimiento de nuevo en la Catedral.